피보나치 회귀 분석은 무엇이며, 사용되는 비율은 어디서 비롯된 것입니까?
피보나치 retracement는 기술적 인 상인 중 아주 대중적인 공구이고 13 세기에 수학자 Leonardo 피보나치에 의해 확인 된 중요한 수에 근거한다. 그러나 피보나치의 수열은 시리즈의 수 사이의 비율로 표현 된 수학적 관계만큼 중요하지 않습니다.
기술적 분석에서, 피보나치 retracement는 주식 차트에서 2 개의 극단적 인 포인트 (보통 주요 피크와 물마루)를 취하고 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % 및 100 %의 주요 피보나치 비율에 의해 수직 거리를 나누어서 만들어집니다. . 이러한 레벨이 확인되면 수평선이 그려져 가능한 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 사용됩니다. 이 비율이 선택된 이유를 이해하기 전에 피보나치 숫자 시리즈를 더 잘 이해할 필요가 있습니다. (이 주제에 대한 심층적 인 토론은 피보나치와 황금 비율을 참조하십시오.)
[피보나치 retracement는 다른 지시자와 함께 사용될 때 훨씬 강력한 될 수있는 대중적인 기술 지표입니다. 패턴을 실행 가능한 거래 계획으로 전환하는 방법뿐만 아니라 이것에 대해 더 자세히 배우고 싶다면, Investopedia Academy의 기술 분석 과정이 가장 좋습니다. ]
숫자의 피보나치 수열은 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 등입니다. 이 시퀀스의 각 용어는 단순히 앞의 두 용어와 시퀀스는 무한히 계속됩니다. 이 숫자 순서의 현저한 특징 중 하나는 각 숫자가 이전 숫자보다 약 1.618 배 더 크다는 것입니다. 이 시리즈의 모든 숫자 사이의 공통점은 회귀 분석에 사용 된 일반적인 비율의 기초입니다.
"황금비"또는 "황금색 평균"이라고도하는 키 피보나치 비율 61.8 %는 시리즈의 한 숫자를 이어지는 숫자로 나눠서 구합니다. 예 : 8/13 = 0.6153 및 55/89 = 0.6179.
38.2 % 비율은 시리즈의 한 숫자를 오른쪽으로 두 칸 발견 된 숫자로 나눈 값입니다. 예 : 55/144 = 0.3819.
23.6 % 비율은 시리즈의 한 숫자를 오른쪽의 세 자리 숫자로 나눈 값입니다. 예 : 8/34 = 0.2352.
이유가 불분명하기 때문에이 비율은 자연에서와 마찬가지로 주식 시장에서 중요한 역할을하는 것으로 보이며 자산의 가격을 반전시키는 중요한 포인트를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 자산의 가격이 위에 나열된 비율 중 하나로 되돌아 가면 이전 추세의 방향이 계속 될 것입니다. 다음 차트는 피보나치 회귀가 어떻게 사용되는지를 보여줍니다. 지원 / 저항 수준에 접근함에 따라 가격이 어떻게 바뀌는 지 확인하십시오.
위에서 설명한 비율 이외에 많은 상인도 50 % 및 78.6 % 수준을 사용하는 것을 좋아합니다. 50 % retracement 수준은 실제로 피보나치 비율이 아니지만 자산이 특정 방향으로 50 % retracement를 완료하면 계속되는 압도적 인 경향 때문에 사용됩니다.
기술 분석에 사용되는 다양한 도구에 대한 자세한 내용은 기술 분석 자습서를 참조하십시오.
Forex 시장에서 피보나치.
가격 행동 및 매크로.
- 이것은 Forex 시장의 지원 및 저항에 관한 시리즈의 두 번째 기사입니다. 1 부에서는 심리적 수준을 살펴 봤습니다. 이 기사에서는 피보나치의 토끼 구멍을 탐구합니다.
- 이전 기사에서 우리는 거래자가 가격 조치를 사용하여 지원과 저항을 교환 할 수있는 방법을 살펴 봤으며이 방법론은이 연재물에서 논의 된 주제에 적용 가능합니다.
James Stanley의 분석을 직접 받으려면 여기에서 가입하십시오.
마지막 기사에서 우리는 외환 시장에서의지지와 저항을 파악하기위한 노력에서 거래자들이 심리적 수준을 분석에 통합하는 방법에 대해 논의했습니다. 지지와 저항에 관한 3 부작 시리즈의 두 번째 기사에서는 피보나치 수준의 도입으로 FX 시장에서 널리 사용되는 분석 시스템을 살펴볼 것입니다.
피보나치는 신비감에 싸여 있으며, 주위의 이야기가 훨씬 재미 있습니다. 그러나 시장에서의 적용 가능성을 위해 피보나치 회귀 분석 수준은 지원 및 / 또는 저항 개발의 잠재력을 제공한다는 단순한 버전입니다. 시장 참여자는 분석에서이 수준을 사용할 수 있으며, 가격이 가격 행동에 잠재적 인 영향을 미치기 때문에 FX 거래자의 지원 및 저항 분석 레퍼토리에 훌륭한 추가 기능이 될 수 있습니다.
이탈리아 수학자 인 Leonardo Fibonacci는 13 세기 피보나치 수열을 발견 한 것으로 알려져 있으며, 따라서 피보나치 피보나치라는 이름이 붙여졌습니다. 그리고 그의 책 Liber Abaci가 서부 세계에 피보나치 수열을 소개했지만, 실제로는 인도 수학에서 기원전 200 년까지 추적이 발견 될 수 있습니다. 시퀀스는 매우 간단합니다. 두 개의 숫자가 함께 추가되면 다음 값을 생성합니다. 따라서 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8 등이됩니다. 피보나치 시퀀스의 처음 22 개 값은 다음과 같습니다.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711.
시퀀스 내에서 서로에 대한 숫자 관계를 살펴보면 흥미 롭습니다. 우리가 가치를 받아 앞의 값으로 나눈다면 대략 161.8 %에 가까운 수치를 얻을 것입니다. 따라서 시퀀스의 각 부분은 시퀀스의 초기 부분 (89의 값 이후)에서 벗어난 후 이전 값보다 161.8 % 더 큽니다. 황금 비율은 161.8 %입니다.
거의 1000 년 전에 피보나치를 강타한 것은 천년 전에 놀라웠던 것과 똑같은 것입니다. 그것은이 비율과이 순서가 우리 주변의 세계에서 얼마나 광범위하게 발견되는지입니다. Liber Abaci에서 피보나치는 토끼의 짝짓기주기를 예로 들어 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 등의 숫자 순서에 따라 토끼 개체수가 어떻게 증가하는지 보여 주었다. 백합은 3 개의 꽃잎이 있고, 미나리는 5 개, 치커리는 21 개, 데이지는 34 개입니다. 각 꽃잎은 차례대로 .618에 놓여 최대로 햇빛. 줄기가 나뉘고 가지가 자라는 방식으로 나뭇 가지가 피보나치 수열을 표시합니다. 쉘, 허리케인 & ndash; 인간의 얼굴조차도 기하학적 인 나선형 패턴으로 황금 비율을 고수한다. 지금 당장 오른쪽 팔을 내려다 보면서 손가락 8 개, 각 손에 5 개, 각 손가락에 3 개의 뼈, 각 손에 엄지 손가락 2 개, 각 손에 하나의 엄지 손가락이 있음을 알 수 있습니다. 오 & ndash; 팔뚝과 손 사이의 비율 & ndash; 아마 황금 비율로 적용됩니다.
시장에 대한 적용 가능성.
자연에서 피보나치를 적용하면 많은 대학원 수학 학생들이 바쁘게 지낼 수 있지만, 상인들은 더 많은 관심사를 가지고 있습니다 : 연구를 금융 시장에 적용. 가장 일반적인 형태의 피보나치는 지원 및 저항 분석에서 황금 비율을 사용합니다. 그래서, 중요한 움직임을 계획하고, 그 움직임의 61.8 %에 선을 그리고, 우리는 지원을 찾을 수있는 가능한 회귀선을 볼 영역이 있습니다. .618의 역수는 .382이므로 38.2 % 수준에서 사용할 수있는 또 다른 가치를 제공합니다.
아래 차트에서 평생 이동을 EUR / USD로보고 2000 년의 최저치를 2009 년 최고치까지 끌어 올렸습니다. 이동의 시작 부분에서 시작하여 수익률을 상단으로 그리고 38.2 하락의 % 우리는 1.3056에 retracement을 볼 수있다. 우리는 또한 1.1212에이 움직임의 61.8 % retracement을 볼 수있다. 이 수준이 2015 년 1 월에 레벨이 시작된 후 30 개월 중 15 개월 동안이 레벨이 저항에 어떻게 도움이되는지 알 수 있습니다. EUR / USD가 ECB QE를 예상하여 잠깐 동안 온라인에 올랐기 때문에, 우리는 2015 년 1 월에이 단계에서 지원을 받았다. 그러나 그 후에 우리는이 열쇠에 또는의 주위에 61.8 % retracement 수준을 보여주는 저항의 8 연속적인 달이 있었다.
EUR / USD 월간 : 30.8 개월 중 15 개월 동안 저항이 61.8 % 인 Retracement, 3 개월간의 지원.
지난 몇 달간은 EUR / USD의 굉장한 야생 승차감이있었습니다. 2017 년의 시작으로 이어지는 미국 대통령 선거 (아래 적색으로 표시) 주변에서 다소 위협적인 하락을 한 후에, 한 쌍의 황소는 황소가 무모한 상태로 공격적으로 반전되었다. 하지만 & ndash; 가격이 이전 곰 같은 형태에서 더 완고한 국가로 반전하는 과정에있을 때, 선거 운동의 38.2 % retracement는 61.8 % retracement가 조금 저항을 제공하기 전에 약간 지원 (녹색으로 보인)으로 나타났다 (보라색으로 표시). 가격이 최고치를 돌파하고 무모한 포기로 달려간 이후, 저항은 그 움직임의 161.8 % (오렌지 박스)로 나타나기 시작했다.
EUR / USD Daily : Fib EUR / USD, 161.8 Extension Providing Resistance의 최근 움직임에 적용.
그것을 한걸음 더 나아가 라.
61.8 및 38.2 % retracements에서 발견 된 수준은 거래자에게 가치가있을 수 있으며 모든 줄무늬 및 맛의 주요 움직임에서 볼 수 있습니다. 이것은 장기적인 차트와 마찬가지로 단기적인 차트에도 적용될 수 있지만 일반적으로 기술 분석의 경우와 같이 장기간의 연구는 더 큰 평가에 비해 많은 의견을 고려할 때 좀 더 일관성있는 경향이 있습니다 기간.
그러나 피보나치 분석을 통해 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. 이전에, 우리는 .382가 .618의 역수라는 것을 말했고, 이것은 사실입니다 & ndash; 그러나 이것이 .382의 유일한 관련성은 아닙니다. 초기 값 집합 다음에 시퀀스에서 임의의 숫자를 가져 와서 시퀀스의 두 자리에서 더 나누면 & ndash; 우리는 .382 또는 38.2 %를 가질 것입니다.
21/55 = .3818 & ndash; 0.382로 반올림 됨.
그러나 시퀀스의 값을 3 자리 값으로 나눠서 계속해서 23.6의 값에 도달하면 한 단계 더 나아갈 수 있습니다.
이것은 우리에게 23.6 %의 다른 회귀 가치를 제공합니다. 이제 우리는 지원 및 / 또는 저항을 찾기 위해 23.6, 38.2 및 61.8 %의 회귀 수준을 적용했습니다.
우리는 아직 완료되지 않았습니다 : 우리는 여전히 이것을 더욱 발전시킬 수 있습니다. 23.6, 38.2 및 61.8 % retracement 수준으로, 연구는 retracement의 절반에서 두 개의 값과 후반에서 오직 하나만 불균등하게됩니다. 이것은 많은 사람들이 단순히 23.6의 역수를 취하여이를 레벨로 적용하기 때문에 시장 참가자들간에 창의성을 이끌어 냈습니다. 이것은 76.4 % retracement 일 것이고, 실제 피보나치와 관련이 없다. 하지만 & ndash; .786에 흥미있는 번호가 있습니다. 이것은 .618의 제곱근이기 때문에, .764에 잠재적으로 더 매력적인 스탠드 인이 될 수 있습니다.
이제 차트에서 네 가지 값을 얻을 수 있습니다. 실제로 많은 피더는 실제 피보나치 값이없는 50 % 중간 선을 적용 할 것입니다. 그러나 그 관찰은 다른 상인과 분석가가 그들의 차트에 그것을 가지고 있으며 따라서 그것에 반응 할 수 있다는 사실보다 거래자에게 덜 중요합니다.
이제 피보나치 추적을 23.6, 38.2, 50, 61.8 및 78.6 (또는 76.4)의 거래 분석에 적용 할 때 사용할 수있는 5 가지 가치가 있습니다.
함께 모아서.
이전 기사에서지지와 저항의 주제에 대해 논의 했으므로이 분석의 목적은 앞으로 분명하게 발생할 일을 보여주기위한 것이 아닙니다. Fibonacci, Astrology 또는 Psychological levels을 기반으로 한 분석 형식은 없습니다. 지원 및 저항 식별의 가치는 거래 설정으로 위험을 관리 할 수있는 능력입니다. 가격이 높고 환상적이어서 가격이 올라간다면 지원을 구입하여 상승 추세가 악화되면 최소한의 손실을 극복하고 시장이 필연적으로 돌아서는 피해를 최소화해야합니다 . 그러나 그 증가 추세가 계속되면 빙고, 당신은 승리의 지위를 관리 할 수있는 좋은 자리에 서게됩니다.
피보나치 retracements를 적용하는 열쇠는 실행할 수있는 중요한 움직임을 찾아 내고, 가격 행동이 각 단계가 접근되어야하는 방법에 가이드가되도록 허용하는 것입니다. 아래 AUD / USD 일일 차트에서 이전 약세 움직임에 적용된 피보나치 회귀 분석을 살펴 봅니다. 2016 년 최저치는 2016 년 최고치까지 아래에 주황색으로 표시되어 있으며, 적색 및 파란색 상자를 사용하여 이러한 간격으로 개발 된 저항 또는 지원의 몇 가지 주요 사례를 강조했습니다.
위의 차트는 지원이나 저항의 모든 지점을 파악하지 못했음에도 불구하고 완벽하지는 않았지만 꽤 많이 보였습니다. 마지막 기사에서 논의한 것처럼, 합류의 전망은 심리적 정수와 같은 다양한 분석 스타일의 수준을 통합 할 수 있습니다.
AUD / USD의 아래 차트에서 우리는 위의 동일한 피보나치 회귀를 취하여 녹색 상자로 표시된 가격 조치 스윙과 함께 .7000, .7500 및 .8000의 심리적 수준에 대한 수준으로 추가했습니다. 우리는 위 또는 아래를 모두 잡을 수는 없지만, 아주 간단한 형태의 분석으로 이들 중 상당수를 잡을 수 있습니다. 그리고 그 저항은 61.8 % retracement 주위에 쌍에서 개최, 그 수준은 .7750 심리적 수준과 합류이며, 이 수준은 황소가 돌파하기가 너무 어려울 가능성이 높습니다.
매일 AUD / USD : 지원 및 저항의 융합.
거래자의 분석적 우위에서 이러한 지원 및 저항 시스템을 통해 가격 행동은 특정 시점에서 해당 시장 상황의 맥락을 기반으로 이러한 잠재적 지원 또는 저항적 억압과 거래하는 방법을 파악하는 데 활용 될 수 있습니다 . 그 뒤에 대한 자세한 내용은 Forex 시장에서 가격 행동을 통한 거래 지원 및 저항에 관한 기사를 확인하십시오.
다음 기사에서는 추세선 및 채널 분석을 통해 훨씬 더 주관적인 연구를 살펴 보겠습니다. 이 기사의 사용 가능 여부에 대한 알림을 받으려면 아래 링크를 클릭하여 내 메일 그룹에 가입하십시오. 게시되면 알려 드리겠습니다.
직접 James Stanley의 분석을 받으려면 여기에 가입하십시오.
--- DailyFX의 전략가 인 James Stanley가 썼습니다.
트위터 : JStanleyFX에 문의하여 James를 팔로우하십시오.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.
Fibonacci Retracement를 사용하여 무역을 시작하는 방법.
피보나치 도구에 대해 알아야 할 첫 번째 사항은 외환 시장이 추세 일 때 가장 효과적이라는 것입니다.
아이디어는 피보나치지지 수준에서 시장이 상승 추세 일 때 (또는 매수), 시장이 추세 일 때 피보나치 저항 수준으로 하락 (또는 매도)하는 것입니다.
피보나치 Retracement 수준 찾기.
그런 다음 하락 추세에 따라 Swing High를 클릭하고 커서를 가장 최근의 Swing Low로 드래그하십시오.
uptrends 들어, 그 반대. Swing Low를 클릭하고 커서를 가장 최근의 Swing High로 드래그하십시오.
이제, 피보나치 retracements 수준을 통화 시장에 적용하는 방법에 대한 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.
이것은 AUD / USD의 일일 차트입니다.
여기에 우리는 4 월 20 일에 0.6955의 Swing Low를 클릭하고 6 월 3 일에 0.28264의 Swing High로 커서를 드래그함으로써 피보나치 retracement 레벨을 계획했습니다.
타다! 소프트웨어는 마술처럼 당신에게 retracement 수준을 보여줍니다.
차트에서 알 수 있듯이 피보나치 회귀 수 준은 .7955 (23.6 %), .7764 (38.2 %), .7609 (50.0 %), .7454 (61.8 %) 및 .7263 (76.4 %)입니다.
이제 AUD / USD가 최근 고점에서 돌아 오면, 피보나치 회귀 수준 중 하나에서 지원을 찾을 수 있습니다. 왜냐하면 상인들은 가격이 하락하면서이 수준에서 구매 주문을 할 것이기 때문입니다.
이제 Swing High가 발생한 후에 어떤 일이 발생했는지 살펴 보겠습니다.
가격은 23.6 %를 통해 다시 끌어 당겨서 앞으로 몇 주 동안 계속 하락했다.
나중에, 7 월 14 일 즈음에, 시장은 그것의 상향 움직임을 재개했고, 결국 높은 진동을 깨었다.
38.2 % 피보나치 수준에서의 구매가 수익성 높은 장기 무역이었을 것입니다.
이제는 하락 추세에서 피보나치 회귀 도구를 어떻게 사용하는지 살펴 보겠습니다. 아래는 EUR / USD의 4 시간 차트입니다.
보시다시피, 우리는 Swing High를 1 월 25 일에 1.4195, Swing Low를 1.3854로 2 월 1 일 며칠 후에 발견했습니다.
retracement 수준은 1.3933 (23.6 %), 1.3983 (38.2 %), 1.4023 (50.0 %), 1.4064 (61.8 %) 및 1.4114 (76.4 %)입니다.
하락 추세에 대한 기대는 더 낮은 가격에서 하락세로 돌아 가면 피보나치 수준 중 하나에서 저항에 직면 할 수 있다는 것이다. 왜냐하면 더 나은 가격으로 하락세를 노리고 자하는 상인은 거기에서 매도 주문을 할 준비가 될 수 있기 때문이다.
다음에 일어난 일을 살펴 보겠습니다.
Yowza, 그건 아름다움의 일 아닌가?!
시장은 50.0 % 수준을 테스트하기 전에 38.2 % 수준 아래로 약간 꼼짝 못하게 랠리를 시도했습니다.
이 두 예에서 우리는 피보나치 회귀 수준에서 가격이 일시적인 외환지지 또는 저항을 발견했음을 알 수 있습니다.
피보나치 도구를 사용하는 모든 사람들 때문에 이러한 수준은 자체 충족 지원 및 저항 수준이됩니다.
당신이주의해야 할 한가지는 가격이 항상이 수준에서 튀지 않을 것이라는 것입니다. 관심있는 분야 나 Cyclopip에서 "KILL ZONES! "나중에 더 자세히 가르쳐 드리겠습니다.
지금 당장 피보나치 도구를 사용하는 것에 대해 항상 기억해야 할 것이 있습니다. 사용하기가 항상 쉽지는 않습니다.
그들이 간단하다면, 상인은 항상 피보나치 회귀 수준에서 명령을 내리고 시장은 영원히 변할 것입니다.
다음 강의에서는 피보나치 회귀 수준이 FAIL 일 때 발생할 수있는 것을 보여 드리겠습니다.
귀하의 발전.
성공하기 위해서는 성취하고자하는 것을 정확히 결정해야합니다. 그런 다음 가격을 지불하기로 결심하십시오. 벙커 헌트.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
No comments:
Post a Comment